Federal Fund Rates 的市場預測

來源: slow_quick 於 2022-09-14 07:03:26 [] [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀： 次 (208544 bytes)
本文內容已被 [ slow_quick ] 在 2022-09-14 07:13:31 編輯過。如有問題，請報告版主或論壇管理刪除.

我本人沒有短期利率的預測能力，但有個期貨市場，30 Day Federal Funds Futures, 可以給大家一點想法。

下圖是今天早上的市場預測利率：

市場預測每個月的（算術）平均 Effective Federal Funds Rate，說是明年4月到頂（4.380%），然後下降。

期貨合同大致相當於5百萬本金存一個月，本金 x 利率 / 12，如果進場後一直持有到底，每份合同的 PnL (賺或賠) = - 本金 x (實現利率 - 進場利率）/ 12，負號說明利率漲多方就賠錢。實現利率 （realized rate） = 合同月的 （算術）平均 Effective Federal Funds Rate

 

 

所有跟帖： 

• 再漲2點，到5左右 -Riskoff- ♂ 給 Riskoff 發送悄悄話 (0 bytes) () 09/14/2022 postreply 07:28:22

• 已經在預測9月加息100點。 8月數據租金 食物 工資通漲 -繡球花開- ♀ 給 繡球花開 發送悄悄話 繡球花開 的博客首頁 (32 bytes) () 09/14/2022 postreply 08:14:07

加跟帖：

當前帖子已經過期歸檔，不能加跟帖！