請教：第三國簽證

不久前發過貼請教h4轉f1回國簽證問題。多謝各位指點，我決定按建議的去第三國簽證。翻了一些老貼，還有幾個問題想確認：

一、去墨西哥和加拿大哪個有利？

二、若去加拿大，我現在麻州，該選哪個城市的領館？

三、大家說開車去不算進加拿大海關，是這樣嗎？

四、萬一在加拿大被拒，是不是就不能回美國、一定得回中國再簽？

麻煩您指教！先多多謝了！