同意007，作為收credit的期權賣方，這個結果完全可以接受，不用懷疑自己的策略

作為收取時間價值的期權賣方，大幅波動總是不友好的。 

我最近也喜歡用bwbf （1:2:1的非等寬wing，或者1:3:2的等寬wing）。不過我選的long strike比你更接近ATM。 並且我喜歡開單時是微小debit或者even的，而不是收credit的。意圖是以很的小成本博取潛在的大收益。  

例如如果4月1號spx在6605附近時，我可能會開6610-6660-6720(或6730，取決於整個組合的成本)的call bwbf。這個組合是正delta的，賭spx在後幾天小幅上漲，最好是收在6660附近。 顯然像這周的走勢，由於spx已經完全擊穿6660-6720的翅膀，這個bf也是會虧損的。 但由於大幅跳變時發生在周三，short spread還沒達到max loss。 我可能會繼續保留6610-6660的long spread (這個spread已經是正theta，在股價不變時隨著時間流逝會越來越接近max value，所以無時間損耗壓力)， 同時把6660-6720的short spread往下周或下月更高strike roll。同時再開一個有credit的broken-wing put butterfly。這個put bf是試圖博取下周可能的小幅回調，但這個put bf必須免費或有小credit。