周末瞎猜NVDA

下周NVDA的期權鏈跟月初的PLTR很像，幾乎全是call，140、145處的call就能藐視所有的put，更何況還有很多100、120處這麽深度實值的call；相反，ITM的put就很少。下圖的gamma exposure也驗證了這點。 

所以ER後結果會不會也像PLTR那樣呢，先跌一跌，讓這些call歸零，然後第二周再華麗轉身向上？

可以預見，這麽多140call，做市商手中應該有不少short position，作為對衝，他們應該買入了不少正股。所以等下周call歸零後，下下周再上漲也符合他們的利益（哈哈，有點陰謀論了）。

瞎猜，不要當真。:)