統計套利或者均值回歸導利這兩種中有少量係統能贏。 Ernie Chan 有不少Algorithmic Trading的書

值得一看，起碼知道正經的係統需要考慮些啥，但多是紙上談兵，個別書的技術難度也不低，他還是把Algorithmic Trading當成了一個正經研究來做的。