【RISK ON vs RISK OFF 】— 談談風險資產和避險資產

來源: 鉛華不禦 2020-02-18 19:07:30 [] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀: 次 (3168 bytes)
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剛開始聽到RISK ON一說時,覺得很confused,既然risk on了,為什麽還可以買股票?後來才搞清楚,risk on說的是市場進入風險偏好模式,意思是人們為了獲得更高利潤,願意take risk,這種模式就叫risk on;相反,risk off說的是大家認為目前不安全,不值得去冒險,而采取更為保守的投資方法。

那麽,risk on和risk off模式下,都有哪些產品可以做呢?

大家都知道,股市有風險,那為什麽又要去買呢?因為以承受一定風險為代價,可以換取比無風險組合(比如存銀行)更高的利潤,因此市場好的時候,股市更為投資者青睞。這裏我以股指spy為例來講述。但是市場不好的時候,大家又都不願意冒這個險了。都願意把錢放到一個更安全的地方,比如,money market,債市,黃金等避險資產上。

基於這個理論,在risk on的時候投資風險產品(股市),在risk off的時候投資避險產品(債市和黃金),可以提高資金的利用率,獲得更高的效益。而在risk on和risk off切換的時候,可以用保守的股票板塊(公用)來進行過度。

下麵來看一看截止今天收盤的風險模式。

1。風險資產:股指spy略微收跌

 

2。避險資產:國債tlt收漲

 

3。避險資產:黃金大幅收漲

 

4。保守風險資產:公用板塊持續大幅收漲

 

下麵來review一下我這波根據趨勢和risk模式而進行的操作:

 

 

基本上倉位的變化在大千都有發帖:

 

目前持倉:

 

隨著市場的不斷變化,我會根據風險模式對倉位進行相應的調整,使整個portfolio更為貼近市場的脈搏。比起大起大落的(火箭式,或者過山車式)交易,我更傾向於一種簡單平穩的,可以重複操作的交易係統。控製風險,穩定盈利是我的目標。

所有跟帖: 

你乍知道那麽多啊?師傅又沒講過? -TonyMrk- 給 TonyMrk 發送悄悄話 (177 bytes) () 02/18/2020 postreply 19:14:01

師傅最近天天在說這個啊 -鉛華不禦- 給 鉛華不禦 發送悄悄話 (35 bytes) () 02/18/2020 postreply 19:19:31

厲害!基本功紮實。請多發分析。 -shopman- 給 shopman 發送悄悄話 (509 bytes) () 02/18/2020 postreply 19:26:59

:) -鉛華不禦- 給 鉛華不禦 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 19:43:58

今天上午,手軟了,沒全倉入SPXL, TQQQ, SOXL TECL, 25% each! -Tianyazi- 給 Tianyazi 發送悄悄話 Tianyazi 的博客首頁 (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 19:33:19

感覺你沒認真看我的貼:) -鉛華不禦- 給 鉛華不禦 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 19:43:42

沒見美女照片,因此一略而過! -Tianyazi- 給 Tianyazi 發送悄悄話 Tianyazi 的博客首頁 (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 20:24:40

你怎麽這麽聰明呢? -HMS_007- 給 HMS_007 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 19:39:58

也走過很多彎路啊 -鉛華不禦- 給 鉛華不禦 發送悄悄話 (38 bytes) () 02/18/2020 postreply 19:43:13

3150, 3100都還沒到,怎麽就搶跑load了呢? -與莊共舞- 給 與莊共舞 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/18/2020 postreply 21:00:51

看日線圖也是一樣的 -榴蓮蠔尖炒蛋- 給 榴蓮蠔尖炒蛋 發送悄悄話 (76 bytes) () 02/19/2020 postreply 02:25:12

可惜錯過了美女這個貼!謝謝分享! -紫牡丹- 給 紫牡丹 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/25/2020 postreply 09:15:25

哎,隻有一聲歎息。 -babyfatface- 給 babyfatface 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/25/2020 postreply 19:53:51

謝謝美女貼 -sun45- 給 sun45 發送悄悄話 (0 bytes) () 02/26/2020 postreply 08:32:21

按您2月20號的最後更新,平均回報-25%。 不更新了? :) 似乎置頂的專家,大牛們絕大多數隨潮水隱退了? -Dalidali- 給 Dalidali 發送悄悄話 (0 bytes) () 03/22/2020 postreply 03:45:27

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