謝謝解釋，學到了很多！

chatgpt說股價大跌時一般volatility會上升，第二天如果企穩IV crush是有可能的。但一個月後到期的期權第二天可能IV drop在5-15%, 仍然noticeable, 當然比一星期後到期的期權IV drop（可能在15-30%）會小很多。

我用的fidelity. 看起來應該是跟last price比較。我一般取期權中間價成交。我現在才意識到你提到的流動性低，spread大，確實會導致期權價值波動和誤差很大。