copy一下教科書的建議

內容來自那本著名的期權教材。 ：）

結論是沒有在任何情況下都是最優的策略。 但是有個策略在任何情況下都不會最差： 

如果能就當前持有的看漲期權賣出一個看漲期權，以產生一個沒有風險或風險很小的價差，這常常是個有吸引力的答案。它絕不會變成最糟的決定，與此同時，如果XYZ價格維持在原位，那它可以產生最大的盈利。

不過我自己會采取另一種策略來鎖利，即賣出ratio put spread (在免費或微小debit情況下把寬度盡可能做大）。這樣如果回調下跌（隻要不是暴跌)， call上的損失能從ratio put 上補回來。如果繼續上漲，那call 繼續print， ratio put無損失。