沒有“凸性”其實就是gamma太小

來源: 於 2025-09-24 20:59:55 [博客] [舊帖] [給我悄悄話] 本文已被閱讀：次

gamma和theta是互為相反關係， 為了減少theta損耗，隻能放棄gamma。

所以如果是long gamma，我現在喜歡ATM附近的strike，那種加速的感覺很爽。 

當然我會賣出一些OTM的option來降低atm的成本。所以ratio spread和broken-wing butterfly很適合我。 ：）