情景分析是交易VIX衍生品例如VXX與XIV的一種重要方法。
當前交易日:2017-03-02
以下統計自2000年1月1日始:
- 首次出現VIX收盤於12以下且跌幅超過0.50點,而S&P500指數下跌情景
- 統計區間共4318個交易日
- VIX指數今日收於11.81點,位於統計區間第6.8個百分位低點
- VIX今日下跌0.73點
- 場景設定為:VIX收盤<12, VIX當日跌幅介於(-0.5, -1)之間
- 近似場景在統計區間共出現48次
- 近似情景中,S&P500指數下跌出現次數為零
- 近似情景中,S&P500指數平均漲幅0.6%,最大漲幅1.6%, 最小漲幅0%
- 近似情景中,VIX在未來1、2、5、10天變化統計分析
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VIX未來一日收益率 |
VIX未來兩日收益率 |
VIX未來五日收益率 |
VIX未來十日收益率 |
平均變化點數 |
0.28 |
0.53 |
0.59 |
0.53 |
標準差 |
0.72 |
0.74 |
1.10 |
1.24 |
最小變化 |
-0.79 |
-1.11 |
-1.01 |
-1.42 |
25百分位 |
-0.08 |
0.19 |
-0.12 |
-0.36 |
75百分位 |
0.52 |
0.94 |
0.91 |
1.12 |
最大變化 |
3.54 |
3.23 |
4.58 |
4.85 |
- XIV開始交易日期為2010年11月30日,符合以上情景共有12個交易日。
- 在12個近似情景中,XIV在未來1、2、5、10天收益率統計分析如下
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XIV未來一日收益率 |
XIV未來兩日收益率 |
XIV未來五日收益率 |
XIV未來十日收益率 |
平均變化 |
-0.37% |
-0.52% |
0.53% |
1.29% |
標準差 |
3.26% |
2.76% |
3.98% |
8.18% |
最小變化 |
-9.62% |
-5.17% |
-5.04% |
-18.76% |
25百分位 |
-1.14% |
-2.22% |
-3.12% |
0.09% |
75百分位 |
1.44% |
0.69% |
4.21% |
6.34% |
最大變化 |
3.10% |
4.61% |
6.20% |
12.89% |
更加豐富的情景分析,會在將來的在線服務中提供。
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