2018年投資總結
文章來源: jim366 於 2019-01-11 06:09:18

2018年過去。回顧過去的一年，一年大部分時間都平穩，直到年底股市極速深跌調整，打破了平靜，最終抹去全年漲幅，獲得負增長（-1.61%）。上圖：

 

與幾個指數比較結果如下表：

name

1 year return

3 year return

3 year risk

sharp

SPX TR

-5.70%

7.92%

11.46%

0.69

TSX TR

-8.89%

6.36%

8.52%

0.75

Global Equity Balanced

-4.60%

2.86%

6.53%

0.44

JIM

-1.61%

4.57%

6.43%

0.71

 

過去十多年的增長圖：

過去十多年的動態sharp圖：

從2007年11月到2018年12月11年共134個月，三個指數SPX TR，TSX TR和JIM fund的平均sharp值是0.67. SPX的平均值是0.71，TSX是0.57，而JIMfund是0.82。在11年的投資區間內，JIIM fund的風險回報率性能指標（sharp）大部分時間都優於指數spx和tsx。從這個指標看，JIMfund可以聊以自慰，嗬嗬。