根據去年底的調研,,經過研究決定,金山基金的投資組合選定如下板塊作為SECTOR ROTATION:
黃金(10%); 資源(10%); 中國基金(10%); 新興市場(10%); 科技衛生(10%).
加上CORE基金(50%),構成2007年目標組合.
采用如下預期參考數據(板塊-回報率-風險)
黃金-30%-25%; 資源-20%-20% 中國基金-30%-15%; 新興市場-20%-17%; 科技衛生-20%-20%. 核心-10%-10%
設計出2007年金山基金投資組合的預期結果:
回報率-17%; 風險(均方差)-13.34%.
說明: 1.板塊將根據經濟氣候做適當調整; 2.使用的斜相關矩陣隨機確定,不是市場統計結果; 3.各板塊的預期回報率是目標基金的過去三年平均回報率. 4.組合的MIX取平均分配比例,不是最優解(FOINTIER).
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