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AIQuant 最近作了一個簡單的統計,發現在過去79年中,9,10月不hold stock, 比一直hold盈利高8.6倍。Dow changed from Oct. 1, 1928 240.01 to Jan. 2, 2009 9,034.69. The total gain is 3,764.29%. What we called Once year, One Trade long strategy could achieve 32,602.09%. Trade 如下 (用的是相對於Thanksgiving 的日期,不是Calender Day):
In Day to Thx -21 Holding time 327 Mean gain 0.0898 Gain Std 0.1734 Compound gain 326.0210 Compound mean 0.0760 Total trades 79 In time In price Out time Out price Gain(%) Compound 10/24/1928 0:00 256.04 9/6/1929 0:00 376.29 46.97 1.47 10/30/1929 0:00 230.98 9/5/1930 0:00 240.37 4.07 1.53 10/29/1930 0:00 194.35 9/4/1931 0:00 132.62 -31.76 1.04 10/28/1931 0:00 104.25 9/2/1932 0:00 76.77 -26.36 0.77 10/26/1932 0:00 60.32 9/1/1933 0:00 103.66 71.85 1.32 10/25/1933 0:00 91.35 8/31/1934 0:00 92.86 1.65 1.34 10/24/1934 0:00 94.65 9/6/1935 0:00 130.75 38.14 1.85 10/30/1935 0:00 140.49 9/4/1936 0:00 167.04 18.90 2.21 10/28/1936 0:00 174.47 9/3/1937 0:00 172.17 -1.32 2.18 10/27/1937 0:00 132.78 9/2/1938 0:00 141.38 6.48 2.32 10/26/1938 0:00 153.52 9/1/1939 0:00 135.25 -11.90 2.04 10/25/1939 0:00 154.07 9/6/1940 0:00 133.12 -13.60 1.76 10/30/1940 0:00 132.19 9/5/1941 0:00 127.17 -3.80 1.70 10/29/1941 0:00 119.6 9/4/1942 0:00 106.39 -11.05 1.51 10/28/1942 0:00 113.86 9/3/1943 0:00 137.18 20.48 1.82 10/27/1943 0:00 138.69 9/1/1944 0:00 147.16 6.11 1.93 10/25/1944 0:00 146.58 8/31/1945 0:00 174.29 18.90 2.29 10/24/1945 0:00 185.52 9/6/1946 0:00 179.96 -3.00 2.23 10/30/1946 0:00 164.21 9/5/1947 0:00 177.13 7.87 2.40 10/29/1947 0:00 183.21 9/3/1948 0:00 184.35 0.62 2.42 10/27/1948 0:00 189.76 9/2/1949 0:00 179.38 -5.47 2.28 10/26/1949 0:00 187.7 9/1/1950 0:00 218.42 16.37 2.66 10/25/1950 0:00 231.39 8/31/1951 0:00 270.25 16.79 3.10 10/24/1951 0:00 263.5 9/5/1952 0:00 276.5 4.93 3.26 10/29/1952 0:00 265.72 9/4/1953 0:00 264.34 -0.52 3.24 10/28/1953 0:00 273.35 9/3/1954 0:00 343.1 25.52 4.07 10/27/1954 0:00 356.32 9/2/1955 0:00 472.53 32.61 5.39 10/26/1955 0:00 458.4 8/31/1956 0:00 502.04 9.52 5.91 10/24/1956 0:00 485.05 9/6/1957 0:00 478.63 -1.32 5.83 10/30/1957 0:00 435.76 9/5/1958 0:00 512.77 17.67 6.86 10/29/1958 0:00 536.88 9/4/1959 0:00 652.18 21.48 8.33 10/28/1959 0:00 642.18 9/2/1960 0:00 625.22 -2.64 8.11 10/26/1960 0:00 566.6 9/1/1961 0:00 721.19 27.28 10.32 10/25/1961 0:00 697.24 8/31/1962 0:00 609.18 -12.63 9.02 10/24/1962 0:00 558.06 9/6/1963 0:00 735.37 31.77 11.88 10/30/1963 0:00 760.5 9/4/1964 0:00 848.31 11.55 13.26 10/28/1964 0:00 875.98 9/3/1965 0:00 907.97 3.65 13.74 10/27/1965 0:00 956.32 9/2/1966 0:00 787.69 -17.63 11.32 10/26/1966 0:00 793.09 9/1/1967 0:00 901.18 13.63 12.86 10/25/1967 0:00 888.18 9/6/1968 0:00 921.25 3.72 13.34 10/29/1969 0:00 855.86 9/4/1970 0:00 771.15 -9.90 12.02 10/28/1970 0:00 754.45 9/3/1971 0:00 912.75 20.98 14.54 10/27/1971 0:00 845.36 9/1/1972 0:00 970.05 14.75 16.69 10/25/1972 0:00 952.51 8/31/1973 0:00 887.57 -6.82 15.55 10/24/1973 0:00 966.51 9/6/1974 0:00 677.88 -29.86 10.90 10/30/1974 0:00 659.34 9/5/1975 0:00 835.97 26.79 13.83 10/29/1975 0:00 850.83 9/3/1976 0:00 989.11 16.25 16.07 10/27/1976 0:00 948.14 9/2/1977 0:00 872.31 -8.00 14.79 10/26/1977 0:00 801.54 9/1/1978 0:00 879.33 9.71 16.22 10/25/1978 0:00 832.55 8/31/1979 0:00 887.63 6.62 17.30 10/24/1979 0:00 806.83 9/5/1980 0:00 940.96 16.62 20.17 10/29/1980 0:00 932.59 9/4/1981 0:00 861.68 -7.60 18.64 10/28/1981 0:00 838.38 9/3/1982 0:00 925.13 10.35 20.57 10/27/1982 0:00 1006.07 9/2/1983 0:00 1215.45 20.81 24.85 10/26/1983 0:00 1252.44 8/31/1984 0:00 1224.38 -2.24 24.29 10/24/1984 0:00 1213.01 9/6/1985 0:00 1335.69 10.11 26.75 10/30/1985 0:00 1368.73 9/5/1986 0:00 1899.75 38.80 37.12 10/29/1986 0:00 1845.47 9/4/1987 0:00 2561.38 38.79 51.52 10/28/1987 0:00 1846.49 9/2/1988 0:00 2054.59 11.27 57.33 10/26/1988 0:00 2173.36 9/1/1989 0:00 2752.09 26.63 72.60 10/25/1989 0:00 2659.22 8/31/1990 0:00 2614.36 -1.69 71.37 10/24/1990 0:00 2494.06 9/6/1991 0:00 3011.63 20.75 86.18 10/30/1991 0:00 3061.94 9/4/1992 0:00 3281.93 7.18 92.38 10/28/1992 0:00 3235.73 9/3/1993 0:00 3633.93 12.31 103.74 10/27/1993 0:00 3672.49 9/2/1994 0:00 3885.58 5.80 109.76 10/26/1994 0:00 3850.59 9/1/1995 0:00 4647.54 20.70 132.48 10/25/1995 0:00 4783.66 9/6/1996 0:00 5659.86 18.32 156.75 10/30/1996 0:00 6007.02 9/5/1997 0:00 7822.41 30.22 204.12 10/29/1997 0:00 7498.32 9/4/1998 0:00 7640.25 1.89 207.98 10/28/1998 0:00 8372.74 9/3/1999 0:00 11078.45 32.32 275.19 10/27/1999 0:00 10302.76 9/1/2000 0:00 11238.78 9.09 300.19 10/25/2000 0:00 10395.66 8/31/2001 0:00 9949.75 -4.29 287.32 10/24/2001 0:00 9341.4 9/6/2002 0:00 8427.2 -9.79 259.20 10/30/2002 0:00 8363.95 9/5/2003 0:00 9503.34 13.62 294.51 10/29/2003 0:00 9747.05 9/3/2004 0:00 10260.2 5.26 310.01 10/27/2004 0:00 9888.25 9/2/2005 0:00 10447.37 5.65 327.54 10/26/2005 0:00 10377.39 9/1/2006 0:00 11464.15 10.47 361.84 10/25/2006 0:00 12127.24 8/31/2007 0:00 13357.74 10.15 398.56 10/24/2007 0:00 13675.58 9/5/2008 0:00 11220.96 -17.95 327.02
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