第14周交易45次共84手。虧損-12.1K,-1.6% (-5.7, 4.0, -4.1, -3.4, -2.9)。YTD -$101.6K,-11.9%。 現賬戶資金755.2K,保證金179.8K,杠杆2.0,波動率2.7%。風險極高。
世界新冠病毒疫情繼續惡化,美國最近兩周失業人數超過一千萬,但期指在上周大漲後本周基本沒變。石油因沙俄有希望達成減產協議而暴漲。虧損的主要原因Russel大跌使得NQ/RS嚴重背離。這反映了疫情對中小企業股的衝擊遠大於對科技股的衝擊。背離飆升速度前所未有,不過相信不它能持久,漲的快,跌的也快,因此又增加了2手NQ/RS空倉。
目前賬戶持有1手NG多倉和5手NQ/RS,1手ZW/ZC,2手ZW/ZS空倉。重倉NQ/RS,風險極高。
以下是本周期貨及配對交易相對值的變化情況。
期貨 |
RV |
變化 |
NQM20/RSM20/2 |
5.68 |
1.19 |
NQM20/ESM20 |
3.87 |
0.20 |
YMM20/RSM20 |
3.12 |
1.15 |
NQM20 |
2.95 |
0.46 |
GCM20 |
2.60 |
0.33 |
NQM20/YMM20 |
2.14 |
0.21 |
GCM20/6AM20/2 |
1.90 |
0.44 |
NGK20 |
1.70 |
0.11 |
HGK20 |
1.67 |
0.36 |
6BM20 |
1.66 |
0.40 |
6BM20/6AM20 |
1.40 |
0.23 |
ZBM20/ESM20 |
1.18 |
0.95 |
ZBM20 |
1.14 |
0.94 |
6BM20/HOK20 |
1.13 |
0.85 |
ZSK20/ZCK20/2 |
1.12 |
0.40 |
YMM20 |
1.06 |
0.87 |
GCM20/SIK20 |
0.71 |
0.65 |
ZWK20/ZCK20 |
0.67 |
0.16 |
ZBM20/YMM20 |
0.52 |
0.44 |
ZSK20 |
0.40 |
0.27 |
ZSK20/ZWK20 |
0.25 |
0.33 |
ZWK20 |
0.19 |
0.35 |
RBK20/CLK20 |
0.17 |
0.83 |
RBK20 |
0.15 |
0.57 |
NGM20/NGK20 |
0.00 |
0.00 |
6EM20 |
0.07 |
0.77 |
6AM20 |
0.08 |
0.30 |
6CM20/6AM20 |
0.12 |
0.39 |
SIK20 |
0.13 |
0.66 |
CLK20 |
0.17 |
1.75 |
HOK20/RBK20 |
0.22 |
0.09 |
HOK20 |
0.23 |
0.93 |
6CM20 |
0.74 |
0.56 |
ESM20/YMM20 |
1.06 |
0.87 |
ESM20 |
1.23 |
0.51 |
ZBM20/NQM20 |
1.23 |
0.49 |
ZCK20 |
1.60 |
0.42 |
CLK20/NGK20/2 |
1.71 |
0.42 |
6JM20/6AM20/2 |
1.77 |
0.52 |
6JM20 |
3.03 |
0.53 |
RSM20 |
3.86 |
0.96 |
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