第11周交易62次共114手。虧損-13.8K,-1.7% (-32.4, 11.1, 7.8, -1.3, 1.0)。YTD -$68.2K,-8.0%。 現賬戶資金788.5K,保證金266.3K,杠杆2.9,波動率1.8%。風險極高。
新冠肺炎已擴散到世界一百多個國家,形成大流行,股市因疫情暴跌,2次觸發融斷機製。沙特讓石油星期一暴跌30%,更是雪上加霜,賬戶因持有HO多倉而損失慘重。目前賬戶持有一手GC多倉,6B/6A,6B/HO, 6C/6A,GC/6A,GC/SI,NQ/RS空倉,風險極高。
本周堪稱黑色的一周,期指一度甚至跌入熊市範疇,許多期貨都出現了曆史上罕見的價格波動,黑天鵝。賬戶雖然虧損,但我對賬戶的配對交易與風險控製是比較滿意的,證明它經受住了股市的考驗。周一最多時賬戶曾跌了-7.7%,主要原因還是因為持有HO單邊多倉。前段時間黃金雖然暴漲,但自己堅持配對做空黃金,終於迎來了黃金暴跌。如果做相關性比較好的配對交易,一般的價格波動甚至黑天鵝對賬戶的影響其實有限,但會有更多的交易機會。目前賬戶除一手GC單邊多倉外,其他全為配對空倉。這手多倉還是因為自己見黃金大跌,投機拆開了一手GC配對空倉而來(這事後證明是吃虧的,但交易中也有因一方過度暴漲或暴跌而將配對交易拆開獲利的情況)。
以下是本周期貨及配對交易相對值的變化情況。其中羅素本周暴跌(YTD-27.47%,RV-3.15),取代澳元成為超賣期貨第一,賬戶因此重倉5手做空NQ/RS(RV4.77)。十年牛市才剛剛掉頭,賬戶將更多地做空,川普救市也沒用。早就說過華爾街才是真正的Boss,但大統領不信,以為股市是他家開的。
期貨 |
RV |
變化 |
NQH20/RSH20/2 |
4.77 |
2.03 |
NQM20/ESM20 |
3.87 |
1.06 |
NQH20 |
2.70 |
0.36 |
YMM20/RSM20 |
2.35 |
1.32 |
NQM20/YMM20 |
2.26 |
0.36 |
HGK20 |
1.96 |
1.46 |
ZBM20/ESM20 |
1.94 |
0.73 |
ZBM20 |
1.93 |
0.75 |
GCJ20/6AM20/2 |
1.75 |
1.80 |
ZBM20/YMM20 |
1.54 |
0.72 |
GCJ20 |
1.46 |
1.31 |
NGJ20 |
1.29 |
1.29 |
6BM20/6AM20 |
1.19 |
1.81 |
6BM20/HOJ20 |
1.06 |
2.23 |
6CM20/6AM20 |
1.01 |
1.29 |
6BM20 |
0.97 |
1.62 |
RBJ20 |
0.85 |
1.73 |
6EM20 |
0.75 |
0.65 |
GCJ20/SIK20 |
0.67 |
0.45 |
YMM20 |
0.58 |
0.01 |
ZSK20/ZWK20 |
0.50 |
0.85 |
6CM20 |
0.48 |
0.76 |
ZSK20 |
0.27 |
0.83 |
ZSK20/ZCK20/2 |
0.24 |
0.74 |
NGK20/NGJ20 |
0.00 |
0.00 |
ZCK20 |
0.13 |
0.39 |
CLK20 |
0.21 |
0.71 |
ZBM20/NQM20 |
0.32 |
0.40 |
SIK20 |
0.40 |
0.19 |
ESM20/YMM20 |
0.57 |
0.00 |
ZWK20/ZCK20 |
0.65 |
0.33 |
HOJ20 |
0.73 |
1.92 |
ZWK20 |
0.82 |
0.53 |
ESM20 |
0.84 |
0.32 |
HOJ20/RBJ20 |
1.01 |
2.24 |
6AM20 |
1.07 |
1.32 |
CLK20/NGK20/2 |
1.31 |
1.15 |
6JM20 |
2.27 |
1.47 |
RSM20 |
3.15 |
2.09 |
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女兒所在的滑冰隊代表美國上周已去英國參加世界青年錦標賽,結果因疫情惡化而退出本周末的比賽。已於周五晚上緊急返美,現在家自行隔離中。一共參加過三屆比賽,分別獲得過4,2,3名次各一次。這也是她最後一次能參加世界青年錦標賽,可惜因故退賽。不過與比賽相比,隊員的身體健康更重要。下麵是她們今年在法國杯上的比賽視頻,也將成為她最後一次參加國際比賽的視頻。她已被哥倫比亞大學錄取,上大學後就不可能再滑了。
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