第二周交易56次共98手。虧損-8.0K,-0.9% (-3.7, -1.6, -2.0, -5.3, 4.6)。YTD -$4.8K,-0.6%。 現賬戶資金851.9K,保證金181.0K,杠杆3.8,波動率1.4%。風險極高。
本周股市繼續上漲。雖然星期二晚上一度因伊朗用導彈襲擊伊拉克美軍基地而大跌,但這次襲擊沒有造成任何傷亡,明顯隻是做做樣子,不是真打。之後股市暴漲,又創新高,直到星期五才有些獲利回吐。賬戶做空虧損嚴重。不過有一部分空倉在大跌中賣掉後又重建,減少了一些損失。天然氣多倉已獲利了結。目前賬戶持有ES/RS空倉一手,ES/YM空倉三手,NQ/ES空倉三手,NQ/YM空倉二手,YM/RS空倉一手,ZB/ES多倉一手,ZB/NQ多倉二手,ZW/ZC空倉二手。均是配對交易。倉位看上去眼花繚亂,實際風險相當於淨空7手NQ,或10手ES,為合並賬戶後的新高。目前股市的泡沫化比2000年達康時期還嚴重。隻要不重倉,相信堅持做空一定能獲勝。我的錯誤在於,做空太早,加倉太快,以至於滿倉使賬戶無回旋之地,錯失了不少交易機會。本周賬戶曾做空6B/6A,,6C/6A,GC/SI,但均隻賺數百美元就獲利了解,沒敢空CL/NG,就是因為倉位太重。
程序方麵有不少改進。主要是在配對交易下單與執行方麵,杜絕了隻有單邊交易被執行所帶來的風險。另外程序現在可以顯示每周期貨變化對相對值的影響。虧損時自己更加願意思考交易策略與程序方麵的問題,以期提高自己的交易水平,而賺錢時往往什麽也不做。
下麵是本周期貨市場相對值變化情況。HO是季節性大跌,因為春天已快來臨。
期貨 |
RV |
變化值 |
6BH20/6AH20 |
2.40 |
0.03 |
6BH20 |
2.17 |
0.25 |
GCG20 |
2.16 |
0.52 |
6CH20/6AH20 |
1.76 |
0.01 |
YMH20/RSH20 |
1.60 |
(0.03) |
NGG20 |
1.42 |
0.54 |
CLG20 |
1.23 |
(0.03) |
6CH20 |
1.22 |
0.10 |
YMH20 |
1.11 |
0.13 |
NQH20/ESH20 |
1.08 |
0.02 |
SIH20/HGH20 |
1.05 |
(0.10) |
ESH20/RSH20 |
1.04 |
0.05 |
NQH20 |
0.75 |
0.36 |
SIH20 |
0.50 |
0.02 |
RBG20 |
0.15 |
0.09 |
ZSH20/ZWH20 |
0.11 |
(0.02) |
ZSH20 |
0.10 |
0.20 |
ZSH20/ZCH20 |
0.09 |
(0.06) |
ZCH20 |
0.03 |
(0.02) |
GCG20/SIH20 |
0.03 |
0.11 |
NGH20/NGG20 |
0.00 |
0.00 |
ZWH20/ZCH20 |
(0.10) |
(0.09) |
ZWH20 |
(0.10) |
(0.04) |
NQH20/YMH20 |
(0.11) |
0.03 |
ESH20 |
(0.23) |
(0.19) |
6JH20 |
(0.41) |
(0.48) |
6EH20 |
(0.69) |
(0.11) |
HOG20/RBG20 |
(0.88) |
(0.06) |
CLG20/NGG20 |
(0.93) |
(0.04) |
ZBH20/ESH20 |
(0.99) |
(0.02) |
ZBH20 |
(1.01) |
(0.38) |
ESH20/YMH20 |
(1.12) |
0.07 |
HGH20 |
(1.36) |
0.07 |
RSH20 |
(1.44) |
(0.23) |
ZBH20/NQH20 |
(1.48) |
0.00 |
ZBH20/YMH20 |
(1.57) |
0.02 |
6AH20 |
(1.75) |
(0.02) |
HOG20 |
(1.92) |
(0.35) |
|
|
|
|