第39周交易63次共105手,盈利4.8K,0.6% (-0.2, 2.7, 1.8, -0.7, 1.1)。YTD $67.8K,9.6%,新高。 現賬戶資金752.3K,保證金40.9K,杠杆1.0,波動率0.5%,風險正常。
本周股市除債卷,穀物期貨外,其它期貨全麵下跌。賬戶交易頻繁,盈利主要來自配對交易,但在天然氣上虧損嚴重。目前賬戶持有天然氣,ES/YM與ZS/ZW多倉,ZW/ZC空倉,風險正常。
現金賬戶資金比較少(現135K,但下周將增加100K),已決定主要用於較長期(一周以上)的交易,交易會比較少。IRA賬戶資金比較多(現615K),將用於短期的交易,交易將比較多。我覺得按目前的交易水平,用一百萬的資金,做到年10%以上的收益似乎並不難。
以下是本周期貨相對值變化情況:
期貨 |
RV |
6JZ19/6AZ19 |
1.42 |
6JZ19 |
1.11 |
ZWZ19 |
0.80 |
SIZ19/HGZ19 |
0.73 |
ZWZ19/ZCZ19 |
0.70 |
6EZ19/6AZ19 |
0.62 |
NGX19 |
0.57 |
GCZ19 |
0.57 |
6EZ19 |
0.55 |
CLX19 |
0.51 |
YMZ19 |
0.39 |
ZBZ19/NQZ19 |
0.35 |
ESZ19 |
0.33 |
SIZ19 |
0.19 |
ZCZ19 |
0.07 |
6EZ19/CLX19 |
0.01 |
GCZ19/SIZ19 |
0.00 |
ZBZ19/ESZ19 |
(0.18) |
ZBZ19 |
(0.20) |
GCZ19/6JZ19 |
(0.27) |
CLX19/NGX19 |
(0.33) |
NQZ19 |
(0.66) |
ESZ19/YMZ19 |
(0.66) |
NQZ19/ESZ19 |
(0.75) |
ZBZ19/6JZ19 |
(0.91) |
NQZ19/YMZ19 |
(0.97) |
HGZ19 |
(0.99) |
ZSX19 |
(1.06) |
ZSX19/ZCZ19 |
(1.07) |
ZSX19/ZWZ19 |
(1.17) |
6AZ19 |
(1.46) |
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