以10月31日為基點，對幾個采用不同交易策略的賬戶進行跟蹤對比，有以下發現。

賬戶（P2）為交易賬戶，大約7成倉位基本不動，其餘倉位做波段-短期-對衝交易。30天大約有100筆買賣（參見本博每周實倉更新）。

賬戶（P3）為持倉賬戶，買入後基本不動，完成建倉後僅有1筆交易。持倉為QQQ期權，ARKK， KWEB， FNGU，現金（參見）。

賬戶（P1）為持倉、交易混合賬戶，大約等同於P2加P3。

P1、P2的相關性為92.3%；

P1，P3的相關性為89.4%；

P2，P3的相關性為84.0%.

實踐表明

1. 交易沒有減低波動率，反而有所增加：

2. 交易沒有產生穩定的收益增強（有偶然超越，也有偶然落後）。每日P&L與NAV如下

根據以上觀察，明年計劃逐步撤出交易活動。省去許多辛勞。