滄海投資股票組合第 12周
10/09/2020
牛經滄海
滄海概不薦股,不作任何投資建議,不承擔任何投資責任。
【背景】組合操作策略:精選成長型大市值股票為核心,持倉股票或其LEAPS,輔以適當的波段交易與對衝,期望實現超越大市的表現(大於組合β乘以SPY同期表現)。
7月19日推出滄海2020AlphaBeta股票池,實際β值1.2。7月22日按計劃建倉。當周買進12支候選票之中10支,餘者暫以QQQ 長期期權替代。
組合開倉以來在經受兩次回撤後收複失地,再創新高。
滄海組合表現
當前累計盈(虧):225,434.73或37.6%
本周買入/賣出
無
當前持倉
上期持倉 + 本周買入/賣出 = 當前持倉。
AlphaBeta組合同步理論表現
AlphaBeta組合累計超越大市SPY 9.50百分點。實際操作中ILMN, REGN已經換倉為LVGO, NVTA, 各有不錯的表現。
YMYD
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