新的一年開始了,就在這新舊交替之際,我因為對自己的過去幾個月的收益率不滿意,於是對交易模式做一些改變,脫離自己熟悉的交易模式的結果是災難性的:出現了一聯串的失誤,11月以來的利潤被消耗了一半多。這些交易總共有四筆:DG、SPI、UBI和CRL,在這些交易裏,除了DG以盈利+2.3%結束以外,其餘的都虧損離場,這些虧損都和大盤沒有關係,盡管新年後的兩個交易日美國出現了大幅回調,但是法國市場非常穩健,甚至一直在緩緩上漲,這些失敗完全是我試圖做出改變而造成的。 這麽密集的交易失敗使我決定對過去幾個月的交易作出統計和分析,以期找到答案。 統計的結果是: - 我有33%的交易是做空,做空的成功率是57.14%,如果排除剛入市時亂做的兩單,我做空的成功率達到80%
- 我有66%的交易是做多,成功率是42.86%,如果排除入市第一天亂作的兩筆單,我做多的成功率是50%
- 按我最熟悉的兩種技術形態入市交易的,占總交易次數的61.9%,這些交易的成功率是76.92%
- 明顯缺乏根據或是根據不足,或因某種預期而匆忙入市的交易,占19.04%,失敗率100%。
- 因為做試驗,或是改變交易模式而做的交易,占了19.06%,失敗率100%
對以上統計結果的分析: 即使在上升趨勢中,我仍然可以做空獲利,這和我以前的交易經驗是相印證的。另外,因為做空時我非常謹慎,善於等待,這也是我交易次數少,但是成功率高的原因。
我做多的次數比較多,其中不少交易沒有耐心等待完全有把握的時點出現,於是造成交易獲勝率下降。如果我能夠耐心等待符合交易標準的機會出現,則獲勝率可以提高到76.92%,和做空的成功率差不多。
- 第4、5點的失敗率100%,含有太過主觀的因素在內,而且樣本數目太少,沒有太大分析意義。
綜合統計結果可以知道: - 應該退回到原來熟悉的,比較謹慎的模式,做多時應該時刻提醒自己耐心等待。如果隻堅持操作自己最擅長的兩三種技術形態,無論作多做空,長線短線,獲得70%以上的成功率是有保障的,但是交易次數將會減少30%,與此同時獲利率卻可以增加一倍還多。
- 嚴格的止損控製,是否對交易成功率以及平均獲利率造成影響。這一點暫時還不清楚,等調整完交易模式,交易穩定後,通過更多的交易資料再來做分析。
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